Un comparador de fondos de inversión sirve para ordenar fondos de la misma categoría según criterios objetivos, en vez de fijarse solo en la rentabilidad del último año. El ranking de FUND-RANK agrupa los fondos por tipo y subtipo y calcula, para cada uno, un conjunto de métricas de rentabilidad y riesgo. Esta guía explica qué significa cada columna de la tabla para que puedas leerla sin depender del Score.
La rentabilidad total es lo que ha ganado (o perdido) el fondo en todo el periodo seleccionado. La rentabilidad anualizada convierte ese resultado a "por año", lo que permite comparar periodos de distinta duración: un fondo con un +30% en 3 años no rinde igual que uno con un +30% en 1 año, aunque la rentabilidad total sea idéntica.
La volatilidad mide cuánto se mueve el valor del fondo, hacia arriba y hacia abajo, respecto a su media. Dos fondos pueden tener la misma rentabilidad final y una experiencia de inversión muy distinta si uno llegó ahí con subidas y bajadas bruscas y el otro con una trayectoria más estable. Una volatilidad alta no es "mala" por sí misma, pero exige un horizonte temporal más largo y más tolerancia al riesgo por parte del inversor.
Ambos ratios responden a la misma pregunta -¿la rentabilidad obtenida compensa el riesgo asumido?- pero de forma distinta. El detalle del cálculo y cuándo usar cada uno está en la guía de Sharpe vs Sortino. En resumen: cuanto más alto el ratio, mejor rentabilidad ajustada al riesgo ha dado el fondo.
El drawdown es la mayor caída que ha sufrido el fondo desde un máximo hasta el siguiente mínimo. Es la métrica que mejor responde a "¿cuánto podría llegar a perder si entro en el peor momento?". Se explica con más detalle en qué es el drawdown.
Esta columna divide la rentabilidad anualizada entre el máximo drawdown. Un valor alto indica que el fondo ha generado mucha rentabilidad en relación con la peor caída que ha tenido que soportar el inversor por el camino -es decir, ha sido "eficiente" a la hora de convertir riesgo en resultado-.
El R² indica cuánto se ajusta la evolución del fondo a una tendencia constante. Un R² alto significa un crecimiento más lineal y predecible; uno bajo, más irregular, aunque el resultado final sea similar.
En el comparador de FUND-RANK puedes elegir el periodo (1 año, 3 años o año en curso), filtrar por rentabilidad mínima y por drawdown máximo, y navegar por tipo y subtipo de fondo desde el menú superior. Para comparar varios fondos a la vez con sus gráficas de evolución superpuestas, márcalos como favoritos y visítalos en la sección de favoritos, o añádelos a tu cartera simulada para ver el resultado combinado.
¿Qué es un comparador de fondos de inversión?
Una herramienta que ordena fondos de la misma categoría según métricas
objetivas -rentabilidad, volatilidad, Sharpe, Sortino y drawdown- para
facilitar su análisis antes de invertir.
¿Es fiable un comparador de fondos gratuito?
Puede serlo tanto como uno de pago si usa datos de mercado verificables
y explica su metodología con transparencia. Lo importante es entender
qué mide cada métrica, no el precio de la herramienta.